퀀트 투자 도전 (5) 썸네일형 리스트형 퀀트 투자 도전! - 나는 퀀트와 잘 어울릴까? 주변 사람들에게 퀀트 투자를 추천하다 보면 어려워 보이는 이름 때문인지 기피하는 경우가 종종 있다. 아래 항목을 보고 본인이 퀀트 투자와 잘 맞는지 혹은 맞지 않는지 확인해 보자. 퀀트 투자와 안 맞는 유형 1. 네임드 섹터, 네임드 종목에 투자하고 싶은 사람 반도체, AI 그리고 엔비디아, 애플, 마이크로소프트 등 핫한 섹터와 종목에 탑승하고 싶다면 퀀트 투자와 맞지 않을 수 있다. 퀀트 투자에서는 철저하게 계량 지표를 기준으로 종목을 필터링하기 때문에 인기 있는 섹터와 종목은 오히려 걸러지는 편이다. 누구도 거들떠보지 않지만 열심히 수익을 내며 성장하고 있는 종목이 퀀트 투자의 주력 대상이다. 2. 장기 투자를 하고 싶은 사람 퀀트 투자는 매몰차다. 계량 지표(PER, PBR 등)를 기준으로 성적을 .. 퀀트 투자 도전! - 올웨더 포트폴리오 1. 그럼 네 포트폴리오부터 까봐! 구분 종목 투자 비중 (%) 위험 자산 미국 주식 SPY, QQQ 12.5% 미국 소형주 12.5% 한국 주식 한국 소형주 (김슬기 전략) 25.0% 암호 화폐 비트코인, 이더리움 + a 15.0% 안전 자산 한국 장기채 KB STAR 국고채 30년 12.5% 미국 장기채 TLT 12.5% 금 KRX 골드 현물 2.5% GLD 2.5% 현금 토스뱅크, BIL 5.0% 2024년 1월 14일 기준 나의 포트폴리오다. 나도 당연히 처음부터 끝판왕을 알려주고 싶다. 그런데 끝판왕 전략(예 : 김슬기 전략)을 하기 위해서는 퀀터스 유료 결제도 필요하고, 한투 자동매매 연동도 필요하다. 그리고 현시점에 주식과 암호 화폐에 높은 비중을 싣는 것에 대한 이해도 필요하다. 이 모든 .. 퀀트 투자 도전! - 포트폴리오 업그레이드하기 1. 퀀트 더 알아보기 이쯤 되면 양심상 퀀트 투자에 대해 더 공부를 해야 한다. 본인 스스로 이론적 기반이 부실하면 믿음이 약해지고 믿음이 약하면 안 좋은 순간에 전략을 버리게 된다. 그러면 또 '어깨에서 사서 무릎에 파는' 악순환이 시작되는 거다. 그렇다면 처음에 무지성으로 적용했던 '무작정따라하기_성장가치(소형주)'부터 알아보자. 1) 퀀터스 접속 / [전략 예시] 탭에서 '무작정따라하기_성장가치(소형주)' 적용 2) [백테스트] 탭으로 이동해 스크롤을 내려 [이전] 버튼 클릭 이제 이곳을 탐구해보고자 한다. 지금은 각 팩터를 외우거나 깊게 이해하지 않아도 된다. 퀀터스와 같은 퀀트 프로그램은 주식 시장에 있는 모든 주식을 특정 기준으로 필터링해줄 수 있다. 우리가 프리셋으로 선택한 전략의 경우 가.. 퀀트 투자 도전! - MDD 줄이기 (a.k.a. 멘탈 지키기) 1. MDD를 줄이는 법 실제로 주식 투자를 해본 사람이라면 주식 계좌에 마이너스가 찍히는 게 얼마나 참담한 기분인지 알 것이다. 개인적으로 개별 종목으로는 -60%, 전체 계좌로는 -20% 정도까지 찍혀봤는데 이 정도 되면 그냥 주식 자체를 포기하게 된다. 그렇기 때문에 MDD를 줄여야 하는데 이때 등장하는 게 바로 자산 배분이다. 자산 배분에는 정적 자산 배분과 동적 자산 배분이 있는데 개인적으로는 정적 자산 배분을 추천한다. 더 우월해서가 아니라 더 쉬워서다. 내 기준은 언제까지나 '실시간 대응이 어려운' 직장인 기준이다. 의 주된 내용이 퀀트 투자와 정적 자산 배분이니 자세히 배우고자 한다면 이 책을 꼭 읽기를 바란다. (사실 이 책을 읽었다면 더 이상 내 글은 보지 않아도 된다. 그래도 봐주면 .. 퀀트 투자 도전! - 버핏 잡고 시작하기 1. 퀀트를 해보는 게 어때? 누군가 나에게 '처음으로 주식을 시작하는데 어떻게 하는 게 좋겠냐고' 물어본다면, 나는 주저 없이 퀀트 투자를 권할 것이다. 이유는 다음과 같다. 1) 투자 방법이 쉽다. 2) 성과가 좋다. 뭔가 복잡할 것만 같은 이름과는 달리 퀀트 투자를 하는 방법 자체는 매우 쉽다. 그래서 나는 퀀트 투자를 표현할 때 직장인이 하기에 가장 좋은 투자 방식이라고 이야기한다. 실제로 퀀터스라는 곳에 접속해 클릭 몇 번만 하면 내가 매수해야 할 종목 20개가 자동 추출된다. 심지어 무료로 이용할 수 있다. 2. 퀀트 투자가 뭔데? 퀀트 투자는 계량 지표를 기반으로 투자하는 것을 말한다. 주식을 해본 사람이라면 꼭 한 번은 들어봤을 PER과 같은 지표를 퀀트 투자에서는 적극적으로 활용한다. 여.. 이전 1 다음
