퀀트 투자 도전! - 버핏 잡고 시작하기
1. 퀀트를 해보는 게 어때?
누군가 나에게 '처음으로 주식을 시작하는데 어떻게 하는 게 좋겠냐고' 물어본다면, 나는 주저 없이 퀀트 투자를 권할 것이다.
이유는 다음과 같다.
1) 투자 방법이 쉽다.
2) 성과가 좋다.
뭔가 복잡할 것만 같은 이름과는 달리 퀀트 투자를 하는 방법 자체는 매우 쉽다.
그래서 나는 퀀트 투자를 표현할 때 직장인이 하기에 가장 좋은 투자 방식이라고 이야기한다.
실제로 퀀터스라는 곳에 접속해 클릭 몇 번만 하면 내가 매수해야 할 종목 20개가 자동 추출된다.
심지어 무료로 이용할 수 있다.
2. 퀀트 투자가 뭔데?
퀀트 투자는 계량 지표를 기반으로 투자하는 것을 말한다.
주식을 해본 사람이라면 꼭 한 번은 들어봤을 PER과 같은 지표를 퀀트 투자에서는 적극적으로 활용한다.
여기에서 또 한 번 겁을 먹을 수 있겠지만 PER 조차 몰라도 퀀트 투자를 할 수 있다.
위에서 언급한 퀀터스 같은 프로그램을 이용하면 고수들이 사전에 만들어놓은 전략을 그대로 적용해 포트폴리오를 추출할 수 있다.
프로그램의 내부는 복잡하겠지만, 사용법 자체는 매우 단순해 주식 초보가 하기에 안성맞춤인 투자 방법이라고 할 수 있다.
(나는 퀀트 투자의 이런 무지성적인 측면이 마음에 든다.)
3. 그래서 어떻게 하는데?
실제로 화면을 보면서 따라해보자.
1) 퀀터스 접속 / 회원가입 및 로그인
2) [전략 예시] 탭 클릭
3) 원하는 전략 선택 : 나는 무작정따라하기_성장가치(소형주)로 시작했다. / [전략 적용] 버튼 클릭
4) [포트폴리오 추출] 탭 클릭
5) 초기 투자 금액 입력 / [포트 추출] 클릭
6) 종목 확인 / 엑셀 파일로 보고 싶다면 [다운 받기] 클릭
주의 : 캡처된 화면의 종목을 이 블로그를 보는 시점에 매수한다면 큰 낭패를 볼 수 있음. 본인의 현재 시점에 직접 추출하기를 바람.
4. 그래서 이게 뭐가 좋은데?
'그래서 저 종목을 사면 돈을 벌 수 있나?'
'얼마나 벌 수 있나?'
이게 궁금할 것이다.
퀀트 투자의 최대 장점 중 하나는 백테스트를 통해 내 전략의 과거 성과를 파악할 수 있다는 점이다.
그럼 백테스트를 해보자.
이 또한 매우 간단하다.
1) [백테스트] 탭 클릭
2) [백테스트] 버튼 클릭
과연 무지성으로 입력한 첫 번째 전략의 성과는?
처음 백테스트 결과를 보면 매우 머리가 아프겠지만 우선 우리가 봐야 하는 지표는 다음 두 가지다.
- CAGR : 연평균 수익률
- MDD : 최대 낙폭
우리의 첫 번째 전략의 연평균 수익률은 무려 47.88%이다.
클릭 몇 번해서 추출한 포트폴리오대로 주식을 구매하고 3개월마다 다시 추출해 종목을 교체해 주면 연평균 47.88%로 재산을 불릴 수 있게 된다!
그 옆에 7.28%는 벤치마크는 코스피 수익률을 뜻한다.
참고로 워렌 버핏의 연평균 수익률은 19.8%이다.
버핏도 가볍게 잡고 시작하는 첫 번째 전략..!
하지만 이게 끝은 아니다.
(여기에서 닫으면 큰 낭패를 볼 수 있다.)
47.88%로 위 투자 기간(20년) 동안 투자를 했다면 총 누적 수익률은 321,198.76%로, 원금 1,000만원을 투자했을 경우 3,211,987,600,000원이 된다. (약 3조 2천억원)
과연 위력적인 투자 방법이라고 할 만하지 않은가?
하지만 여기에는 함정이 하나 있다.
바로 최대 낙폭, MDD다.
MDD는 고점 대비 떨어질 수 있는 마이너스 수익률의 최대치를 뜻하는데, 쉽게 이야기해 우리의 첫 번째 전략을 이용하다 보면 주식 계좌에 -61.36%가 찍힐 수도 있다는 뜻이다.
어떤가?
어쩌다 한 번 주식 계좌에 -61.36%가 찍히더라도 인생을 걸고 연복리 47.88%를 누려보지 않겠나?
이에 대한 해답은 다음 화에...
퀀트 투자에 관심이 생겼다면 강환국 님의 <퀀트 투자 무작정 따라하기>라는 책을 읽어보길 바란다.
주식 투자의 기본 개념을 다질 수 있고 너무나 쉽게 퀀트에 입문할 수 있게 될 것이다.
5. 한국 소형주 vs 애플
재미로 애플과도 붙어보겠다.
애플의 지난 20년 연평균 수익률은 37.23%, MDD는 -53.21%이다.
(한국 소형주 = 연평균 수익률 47.88%, MDD -61.36%)
한국 소형주가 좁밥 같지만 수익률로만 보면 미국 시총 1위인 애플도 잡는다.
함부로 무시하지 말자.
6. 한국 소형주 vs 엔비디아
요즘 가장 핫한 엔비디아와도 붙어보자.
- 엔비디아 연평균 수익률 = 33.45%, MDD = -81.12%
- 한국 소형주 연평균 수익률 = 47.88%, MDD = -61.36%
이 역시 한국 소형주의 압승이다.
퀀터스 추천인 코드 : 왈도왈도
잘 부탁드립니다!